Multi-Agent System Financial Trading Task Decomposition LLM Agents
摘要

针对现有金融交易多智能体系统依赖抽象指令、忽视实际工作流细节的问题,本文提出一种基于大语言模型的多智能体交易框架。该框架将投资分析显式分解为细粒度任务,而非提供粗粒度指令。在日本股票数据上的受控回测表明,细粒度任务分解显著提升了风险调整后收益。分析显示,分析输出与下游决策偏好的对齐是系统性能的关键驱动因素。结合投资组合优化,该系统实现了优于基准的表现,为实际应用中的智能体结构与任务配置提供了重要参考。

AI 推荐理由

论文核心在于将投资分析显式分解为细粒度任务,通过优化多智能体任务规划提升交易性能。

研究机构
Japan Digital Design, Inc., Tokyo, Japan Department of Engineering Science, University of Oxford, United Kingdom
论文信息
作者 Kunihiro Miyazaki, Takanobu Kawahara, Stephen Roberts, Stefan Zohren
发布日期 2026-02-26
arXiv ID 2602.23330
相关性评分 9/10 (高度相关)